Modern AI Credit Risk Framework

Qué dominarás.

Sesiones en vivo con práctica aplicada, en el estándar del Chief Risk Officer Executive Program.

• Ciclo de crédito y originación; políticas y facultades.
• Scoring interpretable (regresión logística) vs modelos ML (Random Forest / Gradient Boosting): comparativo.
• Parámetros: PD, LGD (recuperación, colateral, cure rates, downturn), EAD, CCF.
• IFRS 9 y Expected Credit Loss (ECL): staging, SICR, forward-looking.
• Early Warning Systems: EWI, DPD, NPL, señales tempranas.